Schweizer, Martin. “On the Minimal Martingale Measure and the möllmer-Schweizer Decomposition”. Stochastic Analysis and Applications, vol. 13, no. 5, 1995, pp. 573-99, https://doi.org/10.1080/07362999508809418.
Schweizer, M. (1995). On the minimal martingale measure and the möllmer-schweizer decomposition. Stochastic Analysis and Applications, 13(5), 573-599. https://doi.org/10.1080/07362999508809418
Schweizer M. On the minimal martingale measure and the möllmer-schweizer decomposition. Stochastic Analysis and Applications. 1995;13(5):573-99.
Die erste Studie, die diesen Artikel zitiert hat, trug den Titel Approximation pricing and the variance-optimal martingale measure und wurde in 1996. veröffentlicht. Die aktuellste Zitierung stammt aus einer 2024 Studie mit dem Titel Approximation pricing and the variance-optimal martingale measure Seinen Höhepunkt an Zitierungen erreichte dieser Artikel in 2007 mit 17 Zitierungen.Es wurde in 69 verschiedenen Zeitschriften zitiert., 4% davon sind Open Access. Unter den verwandten Fachzeitschriften wurde diese Forschung am häufigsten von SSRN Electronic Journal zitiert, mit 28 Zitierungen. Die folgende Grafik veranschaulicht die jährlichen Zitationstrends für diesen Artikel.