Harrison, J.Michael, and Stanley R. Pliska. “Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading”. Stochastic Processes and Their Applications, vol. 11, no. 3, 1981, pp. 215-60, https://doi.org/10.1016/0304-4149(81)90026-0.
Harrison, J., & Pliska, S. R. (1981). Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading. Stochastic Processes and Their Applications, 11(3), 215-260. https://doi.org/10.1016/0304-4149(81)90026-0
Harrison J, Pliska SR. Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading. Stochastic Processes and their Applications. 1981;11(3):215-60.
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Science: Mathematics 6 ist die am häufigsten vertretene unter den Referenzen in diesem Artikel.Es umfasst hauptsächlich Studien von The Annals of ProbabilityDie folgende Grafik veranschaulicht die Anzahl der referenzierten Veröffentlichungen pro Jahr.
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Die erste Studie, die diesen Artikel zitiert hat, trug den Titel A stochastic calculus model of continuous trading: Complete markets und wurde in 1983. veröffentlicht. Die aktuellste Zitierung stammt aus einer 2024 Studie mit dem Titel A stochastic calculus model of continuous trading: Complete markets Seinen Höhepunkt an Zitierungen erreichte dieser Artikel in 2007 mit 65 Zitierungen.Es wurde in 297 verschiedenen Zeitschriften zitiert., 8% davon sind Open Access. Unter den verwandten Fachzeitschriften wurde diese Forschung am häufigsten von SSRN Electronic Journal zitiert, mit 292 Zitierungen. Die folgende Grafik veranschaulicht die jährlichen Zitationstrends für diesen Artikel.