Können physikalische Prinzipien neue Einblicke in die Finanzmärkte eröffnen? Dieser Review untersucht das aufkeimende Feld der Anwendung physikalischer Methoden auf die Finanzforschung. Innerhalb von nur fünf Jahren hat dieser interdisziplinäre Ansatz bereits bedeutende Beiträge in vier Schlüsselbereichen geleistet: empirische statistische Eigenschaften von Preisen, Zufallsprozessmodelle für die Preisdynamik, agentenbasierte Modellierung und praktische Anwendungen. Der Artikel fasst diese Entwicklungen zusammen und zeigt, wie Physiker neue Perspektiven auf komplexe Finanzphänomene bieten. Dieser Review unterstreicht das aufregende Potenzial interdisziplinärer Forschung zur Förderung unseres Verständnisses von Finanzsystemen. Weitere Forschung könnte die Grenzen physikbasierter Modelle bei der Erfassung der Komplexität des menschlichen Verhaltens und der Marktpsychologie untersuchen.
Veröffentlicht im International Journal of Theoretical and Applied Finance, steht dieser Review in perfektem Einklang mit dem Fokus der Zeitschrift auf rigorosen, quantitativen Analysen der Finanzmärkte. Durch die Synthese aktueller Beiträge von Physikern bietet diese Arbeit wertvolle Einblicke und trägt zur laufenden Entwicklung der Finanzmodellierung bei. Es bietet einen wertvollen Überblick für Forscher und Praktiker, die daran interessiert sind, interdisziplinäre Ansätze auf das Studium der Finanzen anzuwenden.