Optimal execution with nonlinear impact functions and trading-enhanced risk

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Almgren, Robert F. “Optimal Execution With Nonlinear Impact Functions and Trading-Enhanced Risk”. Applied Mathematical Finance, vol. 10, no. 1, 2003, pp. 1-18, https://doi.org/10.1080/135048602100056.
Almgren, R. F. (2003). Optimal execution with nonlinear impact functions and trading-enhanced risk. Applied Mathematical Finance, 10(1), 1-18. https://doi.org/10.1080/135048602100056
Almgren RF. Optimal execution with nonlinear impact functions and trading-enhanced risk. Applied Mathematical Finance. 2003;10(1):1-18.
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Die erste Studie, die diesen Artikel zitiert hat, trug den Titel How Quickly Should You Liquidate Your Vested Stock? und wurde in 2002. veröffentlicht. Die aktuellste Zitierung stammt aus einer 2024 Studie mit dem Titel How Quickly Should You Liquidate Your Vested Stock? Seinen Höhepunkt an Zitierungen erreichte dieser Artikel in 2015 mit 33 Zitierungen.Es wurde in 81 verschiedenen Zeitschriften zitiert., 11% davon sind Open Access. Unter den verwandten Fachzeitschriften wurde diese Forschung am häufigsten von SSRN Electronic Journal zitiert, mit 109 Zitierungen. Die folgende Grafik veranschaulicht die jährlichen Zitationstrends für diesen Artikel.
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