Dynamic Monetary Risk Measures for Bounded Discrete-Time Processes

Artikeleigenschaften
  • DOI (url)
    10.1214/ejp.v11-302
  • Veröffentlichungsdatum
    2006/01/01
  • Zeitschrift
    Electronic Journal of Probability
  • Indian UGC (Zeitschrift)
  • Auffrischen
    38
  • Zitate
    32
  • Patrick Cheridito Princeton University, USA
  • Freddy Delbaen ETH Zürich, Switzerland
  • Michael Kupper ETH Zürich, Switzerland
Zitieren
Cheridito, Patrick, et al. “Dynamic Monetary Risk Measures for Bounded Discrete-Time Processes”. Electronic Journal of Probability, vol. 11, no. none, 2006, https://doi.org/10.1214/ejp.v11-302.
Cheridito, P., Delbaen, F., & Kupper, M. (2006). Dynamic Monetary Risk Measures for Bounded Discrete-Time Processes. Electronic Journal of Probability, 11(none). https://doi.org/10.1214/ejp.v11-302
Cheridito P, Delbaen F, Kupper M. Dynamic Monetary Risk Measures for Bounded Discrete-Time Processes. Electronic Journal of Probability. 2006;11(none).
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Probabilities
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Zitationsanalyse
Die erste Studie, die diesen Artikel zitiert hat, trug den Titel Time-Consistency of Indifference Prices and Monetary Utility Functions und wurde in 2006. veröffentlicht. Die aktuellste Zitierung stammt aus einer 2018 Studie mit dem Titel Time-Consistency of Indifference Prices and Monetary Utility Functions Seinen Höhepunkt an Zitierungen erreichte dieser Artikel in 2015 mit 6 Zitierungen.Es wurde in 1 verschiedenen Zeitschriften zitiert.. Unter den verwandten Fachzeitschriften wurde diese Forschung am häufigsten von SSRN Electronic Journal zitiert, mit 32 Zitierungen. Die folgende Grafik veranschaulicht die jährlichen Zitationstrends für diesen Artikel.
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