Wie lassen sich Mortalitätsschocks in zukünftige Sterberatenprognosen einbeziehen? Diese Arbeit führt Mortalitätsschocks in ein stochastisches Multi-Populationen-Mortalitätsmodell ein und verfeinert so die Szenarien für zukünftige Sterberaten. Das Modell kombiniert einen sinkenden Sterblichkeitstrend mit einem Mechanismus, der zwischen Regimen niedriger und hoher Volatilität wechselt. Während hoher Volatilität wirken sich Mortalitätsschocks vorübergehend auf die Raten aus, bevor sie zum Gesamttrend zurückkehren. Dieses Tool ermöglicht es Aktuaren und Risikomanagern, die Szenariogenerierung an spezifische Bedürfnisse, Risikomanagementziele oder Aufsichtsanforderungen anzupassen. Durch die Berücksichtigung altersspezifischer Schockauswirkungen erleichtert der Szenariogenerator die Bewertung der Auswirkungen verschiedener Katastrophenrisikoszenarien auf die Solvabilitätskapitalanforderungen und bietet Versicherern, politischen Entscheidungsträgern und Aktuaren einen unschätzbaren Nutzen für die Risikobewertung.
Diese im Journal of Risk and Insurance veröffentlichte Arbeit steht im Einklang mit dem Fokus des Journals auf Risikomanagement und Versicherungsmathematik. Durch die Vorstellung eines Modells zur Einbeziehung von Mortalitätsschocks bietet die Forschung ein wertvolles Werkzeug für Aktuare und Risikomanager, das ein kritisches Problem innerhalb der Versicherungsbranche angeht.