Wie können wir Unsicherheit bei der Vorhersage der Lebensdauer besser berücksichtigen, wenn wir Lebensversicherungsprämien bewerten? Dieses Papier stellt eine robuste Methode zur Bewertung der Prämie von Standard-Lebensversicherungsverträgen vor, die die inhärente Unsicherheit bei der Schätzung der Verteilungsfunktionen der Restlebensdauer berücksichtigt. Anstatt sich auf eine einzelne geschätzte Verteilung zu verlassen, berücksichtigt der Ansatz eine Reihe von Möglichkeiten. Die Studie schlägt eine Methode vor, um den Wertebereich abzuleiten, den eine Prämie erreichen kann, wobei alle Verteilungsfunktionen der Restlebensdauer innerhalb einer bestimmten Entfernungsbeschränkung von einer Referenzverteilungsfunktion berücksichtigt werden. Dieser Ansatz ermöglicht eine flexiblere und realistischere Bewertung, die die inhärenten Unsicherheiten bei Sterblichkeitsprognosen berücksichtigt. Die Studie verwendet eine Entfernungsbeschränkung für Flexibilität. Diese Forschung bietet ein wertvolles Werkzeug für Aktuare und Versicherungsexperten, die angesichts der Sterblichkeitsunsicherheit fundiertere Entscheidungen treffen möchten. Durch die Quantifizierung des potenziellen Bereichs von Prämienwerten verbessert die vorgeschlagene Methode die Robustheit von Lebensversicherungsproduktbewertungen. Die Berücksichtigung von Unsicherheit könnte zu gerechteren und stabileren Versicherungsprodukten führen, die sowohl Versicherern als auch Versicherungsnehmern zugute kommen.
Dieses Papier, das in Annals of Operations Research veröffentlicht wurde, steht im Einklang mit dem Fokus des Journals auf quantitative Methoden für die Entscheidungsfindung in verschiedenen Bereichen, einschließlich Finanzen und Risikomanagement. Die Forschung trägt zur laufenden Diskussion des Journals über die Modellierung von Unsicherheit in komplexen Systemen und die Optimierung operativer Strategien angesichts unvollständiger Informationen bei. Dieses Papier bezieht sich auf das finanzielle Risikomanagement, Versicherungen und Mathematik.